IndicatorsIntermediateJune 4, 2025· 7 min read
VWAP: El Indicador que Realmente Usan las Instituciones
El VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen) es el benchmark que usan los traders institucionales para medir la calidad de ejecución. Aprende a usarlo como soporte y resistencia dinámica.
VWAP weights each price by the volume traded there, giving a more accurate picture of where the average participant transacted today.
Why Institutions Care
VWAP Is a Fairness Benchmark
Institutional buy algorithms activate near VWAP. Real money defends this level, which is why it holds so reliably.
Price Above vs Below VWAP
| Location | Meaning | Bias |
|---|---|---|
| Above VWAP | Buyers paid above average | Bullish |
| At VWAP | Fair value contested | Neutral |
| Below VWAP | Sellers drove below average | Bearish |
The VWAP Retest Trade
VWAP Retest Long
Nifty breaks above VWAP at 23,950 with strong volume. Pulls back to 23,960. Entry here — stop below VWAP, target 24,200.
Limitations
Intraday Only
VWAP resets daily. On a daily chart the VWAP line has no analytical meaning. Use anchored VWAP for multi-day analysis.
Key Takeaways
- VWAP = suma acumulada de (precio × volumen) dividida por volumen acumulado — se reinicia cada día.
- Precio por encima del VWAP = compradores en control; por debajo = vendedores.
- Las instituciones usan el VWAP como benchmark — buscan comprar por debajo y vender por encima.
- El primer retest del VWAP tras una ruptura es una de las mejores entradas intradía.
- El VWAP es una herramienta intradía — se reinicia diariamente y no tiene significado en gráficos diarios.